恐慌相关数据报告_免费下载-镝数聚dydata,相关行业数据股市,CPI,网络技术,股票,A股,信用债恐慌修复完成后的市场如何配置 ■上周随着市场走势的变化,大波动背景下,股指期货基差也呈现高波动的特点: ■2月3日基差的大幅走弱,一是在于市场恐慌情绪的释放,推动基差下移;二是期货较指数下跌更深并跌停,本质上在于股票千股跌停的影响,基差走弱是对个股跌停的部分计价。 ■问题:基差后续走势,是否会快速回归?参考2018和2019年由升水/平水重新转向贴水的2次,反转后基差尽管能够短期快速回归,但回复到平水或升水,取决于2个因素,1是行情走向(短线反弹而非反转),2是仓位变化(空头仓位短期内不会快速下降)。我们认为短期难以快速回归到平水,尤其是IC基差 ■策略维度:高波动以及重新贴水下,对冲净值面临挑战。上周持仓并未明显走高,暗示新增对冲仓位不多。对于已经持有空头仓位,核心在于展期,逻辑重回贴水下的合约选择。 ■空头合约:IF空头移仓可选择03,IC空头选择06。 ■对于多头替代策略而言,此次疫情的影响反而是相对正面的; ■实际上,在2019年底到2020年初,三大期指的基差均已经回到了平水甚至升水的水平; ■而年后基差的再度转为贴水,为多头替代再度带来“捡钱”的机会,尤其是IC ■目前,单个合约而言,IC2003的多头替代能获得相对指数年化超额15%的收益,1C2006也将近10% 【更多详情,请下载:恐慌修复完成后的市场如何配置】
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更新时间:2024-06-03
恐慌修复完成后的市场如何配置 ■上周随着市场走势的变化,大波动背景下,股指期货基差也呈现高波动的特点: ■2月3日基差的大幅走弱,一是在于市场恐慌情绪的释放,推动基差下移;二是期货较指数下跌更深并跌停,本质上在于股票千股跌停的影响,基差走弱是对个股跌停的部分计价。 ■问题:基差后续走势,是否会快速回归?参考2018和2019年由升水/平水重新转向贴水的2次,反转后基差尽管能够短期快速回归,但回复到平水或升水,取决于2个因素,1是行情走向(短线反弹而非反转),2是仓位变化(空头仓位短期内不会快速下降)。我们认为短期难以快速回归到平水,尤其是IC基差 ■策略维度:高波动以及重新贴水下,对冲净值面临挑战。上周持仓并未明显走高,暗示新增对冲仓位不多。对于已经持有空头仓位,核心在于展期,逻辑重回贴水下的合约选择。 ■空头合约: IF空头移仓可选择03,IC空头选择06。 ■对于多头替代策略而言,此次疫情的影响反而是相对正面的; ■实际上,在2019年底到2020年初,三大期指的基差均已经回到了平水甚至升水的水平; ■而年后基差的再度转为贴水,为多头替代再度带来“捡钱”的机会,尤其是IC ■目前,单个合约而言,IC2003的多头替代能获得相对指数年化超额15%的收益,1C2006也将近10% 【更多详情,请下载:恐慌修复完成后的市场如何配置】
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