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更新时间:2023-10-10外商独资证券投资私募基金介绍(二):元盛基金(Winton),CTA策略和量化投资中的众多偏差
主要观点
■大卫·哈丁和他的团队是使用科学研究方法于金融领域的先导者和领军者,用量化交易策略在期货和股票市场取得成功。公司创办初期,主要产品线为趋势跟踪策略,但后续增加了事件驱动、基本面分析等策略。2018年,公司在国内登记备案为私募基金管理人,取名元胜基金。同年,元盛中国多元化一号私募基金于2018年7月31日成立。
■CTA策略起源于投资界广泛发现股票、期货等市场存在动量效应。趋势跟踪的盈利主要来自于对持续资金流动的分析,是可行的投资策略。通常,CTA策略在牛市中能跟随市场,熊市中能逆行跟踪市场。由于CTA在上行和下行趋势中均能获利,该策略对传统市场风险的对冲效果是非线性的,这与线性对冲的股票偏空策略相比更加具备吸引力。
■元盛基金拥有四大产品线,分别为趋势跟踪、宏观对冲、股票多头和多策略。公司的投资目标就是找出市场中可靠的预测信号,搭建相应的交易策略。其核心理念是金融世界的数据充满了噪音,而真正有用的信号部分却很难被挖掘,如何处理数据,筛出真正具有预测性的信号,加上合适的风险和成本控制机制是公司的核心竞争点。而对统计的深入理解,包括其中的众多误差是公司的竞争优势。大卫正是利用了这些经过反复验证的统计规律,建立了元盛基金的交易策略基础。
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- 1998-2016年中国外商独资建筑业企业资产该数据包含了1998-2016年外商独资建筑业企业资产。2016外商独资建筑业企业资产为625.67亿元。1998-2016年发布时间:2018-11-26
- 1993-2014年中国外商独资建筑业企业资产该数据包含了1993-2014年外商独资建筑业企业资产。2014数值为512.3768单位:亿元。1993-2014年发布时间:2018-11-23
- 2005-2016年中国外商独资建筑业企业税金总额该数据包含了2005-2016年外商独资建筑业企业税金总额。2014外商独资建筑业企业税金总额为6.97亿元。2005-2016年发布时间:2018-11-26
- 1998-2016年中国外商独资建筑业企业负债该统计数据包含了1998-2016年外商独资建筑业企业负债。2016年外商独资建筑业企业负债为443.26亿元。1998-2016年发布时间:2018-11-26
- 1999-2016年中国外商独资建筑业企业实收资本该数据包含了1999-2016年外商独资建筑业企业实收资本。2016外商独资建筑业企业实收资本为74.42亿元。1999-2016年发布时间:2018-11-26
- 1998-2016年中国外商独资建筑业企业总收入该统计数据包含了1998-2016年外商独资建筑业企业总收入。2016年外商独资建筑业企业总收入为288.92亿元。1998-2016年发布时间:2018-11-26
- 1998-2016年中国外商独资建筑业企业利润总额该统计数据包含了1998-2016年外商独资建筑业企业利润总额。2016年外商独资建筑业企业利润总额25.96亿元。1998-2016年发布时间:2018-11-26
- 1998-2016年中国外商独资建筑业企业所有者权益该数据包含了1998-2016年外商独资建筑业企业所有者权益。2016外商独资建筑业企业所有者权益为182.23亿元。1998-2016年发布时间:2018-11-26
- 1998-2020年中国外商独资建筑业企业主要经济指标(年度)该数据包含了1998-2020年中国外商独资建筑业企业主要经济指标(年度)。2008年外商独资建筑业企业单位数为106个,外商独资建筑业企业从业人员为2.79万人,外商独资建筑业企业固定资产原价为9.56亿元,外商独资建筑业企业固定资产净价为6.27亿元,外商独资建筑业企业自有施工机械设备年末总台数为5437台。1998-2020年发布时间:2022-05-06
- 外商独资证券投资私募基金介绍(二):元盛基金(Winton),CTA策略和量化投资中的众多偏差CTA策略起源于投资界广泛发现股票、期货等市场存在动量效应。趋势跟踪的盈利主要来自于对持续资金流动的分析,是可行的投资策略。元盛基金拥有四大产品线,分别为趋势跟踪、宏观对冲、股票多头和多策略。公司的投资目标就是找出市场中可靠的预测信号,搭建相应的交易策略。其核心理念是金融世界的数据充满了噪音,而真正有用的信号部分却很难被挖掘,如何处理数据,筛出真正具有预测性的信号,加上合适的风险和成本控制机制是公司的核心竞争点。而对统计的深入理解,包括其中的众多误差是公司的竞争优势。大卫正是利用了这些经过反复验证的统计规律,建立了元盛基金的交易策略基础。量化投资中使用的策略通常是通过历史数据回测后表现优秀的规则。但元盛的研究团队却认为要谨慎对待这些回测或模拟的仿真业绩,因为它们和实际情况相比可能会有误差,导致实际业绩往往不尽人意。2018-2019年发布时间:2020-07-21
- 2009-2019年上海市外商直接投资独资经营合同金额该数据包含了2009-2019年上海市外商直接投资独资经营合同金额。2015签订合同金额为457.41亿美元。2009-2019年发布时间:2021-08-20
- 2009-2019年上海市外商直接投资独资经营实到金额该数据包含了2009-2019年上海市外商直接投资独资经营实到金额。2016实际吸收外资金额为152.32亿美元。2009-2019年发布时间:2021-08-20
- 2009-2019年上海市累计外商直接投资独资经营合同金额该数据包含了2009-2019年上海市累计外商直接投资独资经营合同金额。2019签订合同金额为3932.74亿美元。2009-2019年发布时间:2021-08-20
- 2009-2019年上海市累计外商直接投资独资经营实到金额该数据包含了2009-2019年上海市累计外商直接投资独资经营实到金额。2019实际吸收外资金额为1824.77亿美元。2009-2019年发布时间:2021-08-20
- 2009-2019年上海市外商直接投资独资经营合同项目数量该数据包含了2009-2019年上海市外商直接投资独资经营合同项目数量。2019签订合同项目为5538个。2009-2019年发布时间:2021-08-20
- 2009-2019年上海市累计外商直接投资独资经营合同项目数量该数据包含了2009-2019年上海市累计外商直接投资独资经营合同项目数量。2019签订合同项目为73789个。2009-2019年发布时间:2021-08-20
- 2005-2016年港澳台商独资建筑业企业本年固定资产折旧该数据包含了2005-2016年港澳台商独资建筑业企业本年固定资产折旧。2016港澳台商独资建筑业企业本年固定资产折旧为3.2亿元。2005-2016年发布时间:2018-11-26
- 1998-2014年中国国有独资公司工业企业实收资本该数据包含了1998-2014年国有独资公司工业企业实收资本。2014数值为12917.72单位:亿元。1998-2014年发布时间:2018-11-26
- 2005-2012年港澳台商独资建筑业企业动力装备率该数据包含了2005-2012年港澳台商独资建筑业企业动力装备率。2011港澳台商独资建筑业企业动力装备率为7.2千瓦/人。2005-2012年发布时间:2018-11-26
- 1998-2014年中国国有独资公司工业企业单位数该数据包含了1998-2014年国有独资公司工业企业单位数。2014数值为3003单位:个。1998-2014年发布时间:2018-11-26