* 本报告来自网络，如有侵权请联系删除
2022年度金融工程策略展望
收藏
分享
纠错
价格免费
数据简介
本报告是国盛证券金融工程组2022年量化策略的展望与核心观点。
详情描述
本报告是国盛证券金融工程组2022年量化策略的展望与核心观点。我们将从量化择时、资产配置、宏观量化、中观基本面量化和多因子策略等多个角度进行阐述大类资产配置展望。宏观情景展望:当前正处于“信用下+经济下”向“信用.上+经济下”环境切换的过程中:预计在明年一季度前后完成转换。A股盈利展望: 2021Q3的增速大概率是未来一年的最高点，2022年A股盈利有下行压力，周期和科技板块盈利下行压力较大，消费和金融板块盈利韧性更强。3)大类资产配置展望:站在未来一年预期收益的角度，建议超配中证500和沪深300;标配短久期利率债，低配可转债大类资产量化模型展望。利率宏观核心结论:利率主要驱动因素回归经济与通胀，未来经济与通胀大概率进入下行趋势，从而驱动利率向下;权益景气核心结论: 2021Q4开启景气下行，2022 年整年或都处于景气下行，谨防熊市风险，景气下行建议关注核心资产、大消费、计算机、地产，规避汽车、周期、工业金属;权益基金核心结论:近年优秀基金的共性越来越集中在行业配置能力，未来权益择基行业敏感性，行业配置能力将是重中之重;黄金宏观核心结论:美国经济仍处恢复趋势，整体经济与就业都较强，将继续压制黄金表现，黄金表现需等待美国经济拐点。
报告预览
*本报告来自网络，如有侵权请联系删除
相关「可视数据」推荐
相关「数据报告」推荐
