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信视角看债:久期价更高
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数据简介
时至年末债市回暖,但风险余波未散,利差虽有压缩但呈现分化态势。当前环境下的信用债投资,高等级短久期是节前首选,但负债端稳定的机构可尝试参与久期行情,尤其是在绝对高等级品种中拉长3-5年,通过期限溢价对冲估值压力不失为更优选择。此外,受困于风控约束趋紧下的抛盘日益频繁,而诸多异常成交个券也并非是资质极差主体。在此情景之下,对于负债相对灵活的机构,也赋予其捡漏的机遇。
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