数据简介

因子有效性随市场变化，因子合成面临挑战。在经典的多因子选股框架里，等权法合成因子较为常见，特点是简单直观，但无法体现因子间的差异。IC加权法包含了因子的动量信息，以及因子之间的差异，但无法体现因子之间的交互作用。而机器学习可以寻找大量数据之间的映射（非线性）关系。