数据简介

在报告《从隐含波动率看资产价格走势之一》中我们提出了在波动率主观分析中几个比较关注的潜在影响因素：成交活跃度、海外市场影响、信用利差、经济政策不确定性以及北上资金流向，可以归纳为两类：宏观经济数据和股票市场本身交易呈现的价量数据。我们从主观经验出发检验上述潜在影响因子对期权波动率指数的影响，然后对更多的宏观因子和二级市场量价因子对波动率的影响进行定量的分析和测算。