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海外宏观专题报告:从预期和溢价的视角展望,风暴过后,美债利率何去何从?
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数据简介
美国十年期国债利率作为众多风险资产的定价锚,其变化时刻牵引着资产定价及其波动。我们基于利率预期和期限溢价的视角,分析了两者尤其是期限溢价对研究利率的重要性,梳理了量化宽松(QE)和购债缩减(taper)期间利率的行为逻辑和央行政策的传导机制,并在量化框架下判断利率今年的走势和点位。
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美国十年期国债利率作为众多风险资产的定价锚,其变化时刻牵引着资产定价及其波动。我们基于利率预期和期限溢价的视角,分析了两者尤其是期限溢价对研究利率的重要性,梳理了量化宽松(QE)和购债缩减(taper)期间利率的行为逻辑和央行政策的传导机制,并在量化框架下判断利率今年的走势和点位。