数据简介

本研究的主要目的是研究高频交易及其在中国市场的应用。本研究在阐述国外高频交易的现状、特点及发展趋势的基础上，分析高频交易的系统结构;然后，研究支持高频交易技术的理论模型，并基于沪深300指数和股指期货数据，从交易量和交易价格两个方面对我国证券市场是否存在高频交易进行实证分析;最后，总结国外高频交易监管的经验，对我国发展高频交易提出相应的监管建议。