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量化专题研究报告：择时预测模型的应用
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数据简介
采用通信领域中信号处理的原理和算法，对股市波动曲线进行周期及趋势性的划分并研究，用于未来预测。上证指数、道琼斯、美元指数、黄金、原油5个品种在回测期2005-2019的转折信息预测中，0误差的概率平均值为30%，1根K线内误差的概率平均为55%，2根k线内误差的概率平均为86%。基于此，根据不同资金体量和交易频率需求，分别建立短期和长期交易策略模型，适用于被动投资和主动投资。
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量化专题研究报告：择时预测模型的应用 投资要点： ■择时预测模型历史预测胜率86%（误差在2根k线内）：采用通信领域中信号处理的原理和算法，对股市波动曲线进行周期及趋势性的划分并研究，用于未来预测。上证指数、道琼斯、美元指数、黄金、原油5个品种在回测期2005-2019的转折信息预测中，0误差的概率平均值为30%，1根K线内误差的概率平均为65%，2根k线内误差的概率平均为86%。基于此，根据不同资金体量和交易频率需求，分别建立短期和长期交易策略模型，适用于被动投资和主动投资。 ■被动投资-风格择时：择时策略可依据大盘风格选择指数操作，包括沪深300指数、上证50指数及创业板指数等。根据日线/周线级别按照择时预测信息给出的低点当日/周的开盘价买入，预测信息给出的高点当日/周的收盘价卖出，且不设置其他止损止盈规则。2005-2020.1.20回测，假设固定滑点为0.01，手续费佣金万2，印花税为千1。沪深300指数、上证50指数、创业板指数的短期交易策略年化收益率分别为40.4%、29.2%、58.0%；胜率分别为59.1%、56.8%、62.1%；盈亏比分别为：1.50、1.36、1.51；最大回撤分别为20.2%、20.6%、19.4%；夏普比分别为：1.4、1.0、1.8。上述三者的长期交易策略年化收益率分别为39.7%、34.0%、54.5%；胜率分别为63.4%、58.5%、65.6%；盈亏比分别为：2.46、2.13、4.00；最大回撤分别为20.2%、17.2%、10.8%；夏普比分别为：1.4、1.1、1.9。 【更多详情，请下载：量化专题研究报告：择时预测模型的应用】
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