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期权系列报告之三十二：期权成交信息对市场择时的精细化研究
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数据简介
看涨期权与看跌期权交易量比值（CPR）是一种经典的情绪指标，可以在一定程度上预判市场未来的行情趋势，对CPR指标的精细化处理进行了详细分析，本报告提出了两种交易策略：短线的趋势交易策略和中长线的反转策略，并对策略与实证分析进行了详细解释。
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期权系列报告之三十二：期权成交信息对市场择时的精细化研究 报告摘要： ●期权成交量CPR：看涨期权与看跌期权交易量比值（CPR）是一种经典的情绪指标，可以在一定程度上预判市场未来的行情趋势。CPR高说明市场中购买看涨期权的投资者多，看好市场的未来走势；CPR低说明市场中购买看跌期权的投资者多，看空市场的未来走势。但由于期权交易者在市场顶部附近变得过于看涨而在市场底部附近却过于看跌，因而CPR指标有时也被当作一种反转指标使用。 ●CPR指标的精细化处理：通过对期权高频成交数据的分析，识别期权交易的发起方向，将期权成交量划分为买入成交量和卖出成交量。从而将传统的期权成交量CPR扩展为由期权买方发起交易的买入CPR和由期权卖方发起交易的卖出CPR，通过实证分析发现期权CPR指标对标的指数短线走势呈正相关性而且买入CPR指标对短线收益率的预测能力最强；期权CPR指标对标的指数较长一些的走势呈显著负相关性，而且卖出CPR和滚动20日卖出CPR对中长线走势的预测能力更强。 ●策略与实证分析：本报告提出了两种交易策略：短线的趋势交易策略和中长线的反转策略。 【更多详情，请下载：期权系列报告之三十二：期权成交信息对市场择时的精细化研究】
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