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基金产品研究系列报告之一：申万菱信量化对冲策略基金投资价值分析
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本篇报告我们将讨论申万菱信量化对冲策略基金（基金代码：008895）的投资价值。申万菱信量化对冲策略基金发行日期为2月26日至3月18日，募集上限为30亿元。该基金以绝对收益策略为重要投资方式，灵活运用多种策略对冲投资组合的系统性风险，追求基金稳定的长期增值；通过行业偏离度、市值偏离度、风险因子以及风险敞口（0-10%）的控制来降低回撤和波动性。申万菱信基金公司自购该基金不少于1000万元，持有期限不少于3年，基金管理人与份额持有者风险共担、利益共享。
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基金产品研究系列报告之一：申万菱信量化对冲策略基金投资价值分析 本期投资提示： ●本篇报告我们将讨论申万菱信量化对冲策略基金（基金代码：008895）的投资价值。申万菱信量化对冲策略基金发行日期为2月26日至3月18日，募集上限为30亿元。该基金以绝对收益策略为重要投资方式，灵活运用多种策略对冲投资组合的系统性风险，追求基金稳定的长期增值；通过行业偏离度、市值偏离度、风险因子以及风险敞口（0-10%）的控制来降低回撤和波动性。申万菱信基金公司自购该基金不少于1000万元，持有期限不少于3年，基金管理人与份额持有者风险共担、利益共享。 ●国内的公募量化对冲基金与股票型基金或者一般的混合型基金相比具有收益稳定、回撤较小等特点。截止2019年12月31日，全市场共有18只量化对冲基金，规模合计为166.7亿元。从历史业绩来看，2014/12/31-2020/2/14，量化对冲基金等权指数总收益率为 23.74%，年化收益率为4.38%，年化波动率为2.40%，最大回撤为2.34%，年化夏普比率为0.37。量化对冲基金规模加权指数总收益率为22.32%，年化收益率为4.14%，年化波动率为2.42%，最大回撤为2.60%，年化夏普比率为0.27。今年以来，量化对冲基金等权指数、规模加权指数分别上涨2.69%、2.60%。 ●股指期货交易手数限制的放开，进一步提升了量化对冲策略的资金容量。股指期货基差出现大幅收窄甚至一度转为正基差。对于量化对冲策略而言，极大降低了对冲成本。 【更多详情，请下载：基金产品研究系列报告之一：申万菱信量化对冲策略基金投资价值分析】
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