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固定收益定期：从信用利差角度精选城投和地产债
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数据简介
本文对城投债信用利差及地产债信用利差进行了跟踪和解析。
详情描述
固定收益定期：从信用利差角度精选城投和地产债 城投债信用利差数据处理 1.样本范围为2009年至2019年11月1日发行的债券，债券类型包括短融、中票、公司债、企业债和定向工具，剔除永续债。 2.根据“是否城投债”为“是”选取城投债。评级为最新主体评级，行政级别根据城投的股东和业务区域范围进行人为判定。 3.信用利差=个券估值-同期限国开债收益率。剔除剩余期限半年以内或五年以上的个券，估值采用不行权估值，匹配同期限国开债采用插值法。 4.计算各省份及分评级、分行政级别信用利差平均数及分位数。 5.存量城投债超过1000亿元的省份中，剔除吉林以及信用利差较低的上海、北京、广东和福建，选取江苏、浙江、湖南、天津、四川、重庆、山东、湖北、安徽、江西、河南、云南、贵州、陕西、广西、新疆和陕西17个省份，计算省内地级市信用利差平均数及分位数。 6.信用利差时间序列为周度数据（2011年1月7日以来），因此信用利差分位数自2011年1月7日以来。 【更多详情，请下载：固定收益定期：从信用利差角度精选城投和地产债】
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