* 本报告来自网络，如有侵权请联系删除
金工专题报告：ETF情绪温度计-基于高频折溢价的择时策略
收藏
分享
纠错
价格免费
数据简介
ETF 交易数据中包含了丰富的投资者情绪信息,本篇报告基于对ETF 分钟高频折溢价数据的研究，从中挖掘投资者情绪指标，构建择时策略，具体地，以华夏上证50ETF 为例。
详情描述
金工专题报告：ETF情绪温度计-基于高频折溢价的择时策略 研究结论 ■前言：ETF交易数据中包含了丰富的投资者情绪信息，本篇报告基于对ETF分钟高频折溢价数据的研究，从中挖掘投资者情绪指标，构建择时策略，具体地，以华夏上证50ETF为例。 ■成交量与折溢价的日内走势：华夏上证50ETF的成交量在日内大致呈现“u”型走势，一天中成交量最大的两个区域位于上午开盘和下午收盘附近。分钟折溢价的波动相对较为剧烈，整体来看，临近上下午开盘 和收盘的15分钟左右，折溢价都相对较高，中间时段则相对较低。 ■折溢价之特色指标——收盘VS开盘：“开盘折溢价”是投资者当日情绪的开端，蕴含着投资者对当日ETF价格走势的希冀，而“收盘折溢价”则是投资者当日情绪的最终“归宿”。若归宿情绪比开端情绪高涨，即“收盘折溢价”大于“开盘折溢价”，则发出次日看多信号，否则无信号。 ■折溢价之特色指标——收盘VS日内平均：将“开盘”改为“日内平均”，即以当日平均为基准判断收盘情绪的高涨或低迷，若“收盘折溢价”大于“平均折溢价”，则发出看多信号，否则无信号。 ■折溢价之价量指标：根据ETF分钟折溢价的涨跌，定义“折溢价上行成交量”与“折溢价下行成交量”，将每日推动市场情绪上涨与下跌的力量进行对比，若当日“上行成交量总值”大于“下行成交量总值”，则发出看多信号，否则无信号。 【更多详情，请下载：金工专题报告：ETF情绪温度计-基于高频折溢价的择时策略】
报告预览
*本报告来自网络，如有侵权请联系删除
相关「可视数据」推荐
相关「数据报告」推荐
