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外商独资证券投资私募基金介绍（二）：元盛基金（Winton），CTA策略和量化投资中的众多偏差
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数据简介
CTA策略起源于投资界广泛发现股票、期货等市场存在动量效应。趋势跟踪的盈利主要来自于对持续资金流动的分析，是可行的投资策略。元盛基金拥有四大产品线，分别为趋势跟踪、宏观对冲、股票多头和多策略。公司的投资目标就是找出市场中可靠的预测信号，搭建相应的交易策略。其核心理念是金融世界的数据充满了噪音，而真正有用的信号部分却很难被挖掘，如何处理数据，筛出真正具有预测性的信号，加上合适的风险和成本控制机制是公司的核心竞争点。而对统计的深入理解，包括其中的众多误差是公司的竞争优势。大卫正是利用了这些经过反复验证的统计规律，建立了元盛基金的交易策略基础。量化投资中使用的策略通常是通过历史数据回测后表现优秀的规则。但元盛的研究团队却认为要谨慎对待这些回测或模拟的仿真业绩，因为它们和实际情况相比可能会有误差，导致实际业绩往往不尽人意。
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外商独资证券投资私募基金介绍（二）：元盛基金（Winton），CTA策略和量化投资中的众多偏差 主要观点 ■大卫·哈丁和他的团队是使用科学研究方法于金融领域的先导者和领军者，用量化交易策略在期货和股票市场取得成功。公司创办初期，主要产品线为趋势跟踪策略，但后续增加了事件驱动、基本面分析等策略。2018年，公司在国内登记备案为私募基金管理人，取名元胜基金。同年，元盛中国多元化一号私募基金于2018年7月31日成立。 ■CTA策略起源于投资界广泛发现股票、期货等市场存在动量效应。趋势跟踪的盈利主要来自于对持续资金流动的分析，是可行的投资策略。通常，CTA策略在牛市中能跟随市场，熊市中能逆行跟踪市场。由于CTA在上行和下行趋势中均能获利，该策略对传统市场风险的对冲效果是非线性的，这与线性对冲的股票偏空策略相比更加具备吸引力。 ■元盛基金拥有四大产品线，分别为趋势跟踪、宏观对冲、股票多头和多策略。公司的投资目标就是找出市场中可靠的预测信号，搭建相应的交易策略。其核心理念是金融世界的数据充满了噪音，而真正有用的信号部分却很难被挖掘，如何处理数据，筛出真正具有预测性的信号，加上合适的风险和成本控制机制是公司的核心竞争点。而对统计的深入理解，包括其中的众多误差是公司的竞争优势。大卫正是利用了这些经过反复验证的统计规律，建立了元盛基金的交易策略基础。 【更多详情，请下载：外商独资证券投资私募基金介绍（二）：元盛基金（Winton），CTA策略和量化投资中的众多偏差】
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