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认购期权方向及波动率获利空间缩小
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随着当月行权日临近和疫情结束预期的推迟，PCR升高有向远月延伸趋势，导致当月认购实际杠杆峰值低于理论值，说明市场判断短期内经济难有向好走势，但当月认沽期权波动率高，短期经济是否看衰仍有分歧。标的日内横盘使得行权价交易结构有所改善，建议宽跨式期权组合策略。
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核心观点 随着当月行权日临近和疫情结束预期的推迟，PCR升高有向远月延伸趋势，导致当月认购实际杠杆峰值低于理论值，说明市场判断短期内经济难有向好走势，但当月认沽期权波动率高，短期经济是否看衰仍有分歧。标的日内横盘使得行权价交易结构有所改善，建议宽跨式期权组合策略。 期权标的与期现表现 （一）期权标的：日内震荡攀升，成交量保持稳定 2月12日上证50ETF、上证沪深300ETF、深证沪深300ETF期权的标的基金日涨跌幅分别为0.45%、0.71%、0.70%，收盘价净值2.88、3.97、4.04，日成交量较前日变化-0.97亿、-1.31亿、-0.10亿。沪深300股指期权的标的指数日涨跌幅变化0.81%，收盘点位于3984.43，日成交量较前日变化 -16.73亿。 （二）期现基差：指数期现微涨，基差维持低位贴水 2月12日上证50、沪深300指数涨跌幅分别为0.55%、0.81%，收于2895.59、3984.43，两指数股指期货主力合约日内涨跌幅分别为0.36%、0.63%，期现基差分别为贴水-17.59、-18.03个基点。上周五基差转负后，基差维持在低双位数，本交易日变动不大，多空分化下尚无明确方向。 【更多详情，请下载：认购期权方向及波动率获利空间缩小】
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