* 本报告来自网络，如有侵权请联系删除
现货市场分化期权高度活跃，看空情绪延续至次月期权
收藏
分享
纠错
价格免费
数据简介
从投资需求来看，当月认购期权实际杠杆与理论值相当，多头投机少之又少。从交易量价来看，与现货标的相比期权交易量高度活跃，偏好浅虚值。从交易结构来看，看空情绪在次月期权PCR上已有所体现。推荐前虚值保险策略和领口策略作为风险对冲工具。
详情描述
期权标的与期现表现 （一）期权标的：日内小幅收涨，成交量保持稳定 2月11日上证5OETF、上证沪深300ETF、深证沪深300ETF期权的标的基金日涨跌幅分别为1.09%、1.08%、1.21%，收盘价净值2.87、3.94、4.01，日成交量较前日变化-1.04亿、0.24亿、-0.10亿。沪深300股指期权的标的指数日涨跌幅变化0.93%，收盘点位于3952.46，日成交量较前日变化 -4.97亿。 （二）期现基差：指数期现同向变化，基差贴水小幅收窄 2月11日上证50、沪深300指数涨跌幅分别为1.05%、0.93%，收于2879.86、3952.46，两指数股指期货主力合约日内涨跌幅分别为1.16%、1.04%，期现基差分别为贴水-15.46、-16.86个基点。上周五基差转负后，基差维持在低双位数，本交易日变动不大，多空分化下尚无明确方向。 期权日内成交量表现 （一）按期权期限：当月与次月期权成交量增三成，活跃度远超现货市场 2月11日四只期权产品的当月成交量显著增加，在现货市场出现分歧时，四只期权的当月与次月成交量较昨日增长了32%、9%、36%、19%，预计在市场方向明确之前期权市场都将维持高度活跃性。 【更多详情，请下载：现货市场分化期权高度活跃，看空情绪延续至次月期权】
报告预览
*本报告来自网络，如有侵权请联系删除
相关「可视数据」推荐
相关「数据报告」推荐
