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量化基金专题研究系列之六:国内量化基金发展现状及趋势,深挖潜、广积粮
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制度、工具和市场环境不断完善,公募、私募量化基金2019年业绩表现改善,管理规模分别增长570亿、800亿。多层次市场体系建立将有利于策略运作;管理人需不断丰富收益来源、广积粮草,提升策略容量和收益风险比。投资者在配置主流量化策略基础上,可适当丰富卫星策略;并关注管理人的团队和研发能力。
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量化基金专题研究系列之六:国内量化基金发展现状及趋势,深挖潜、广积粮 核心观点 制度、工具和市场环境不断完善,公募、私募量化基金2019年业绩表现改善, 管理规模分别增长570亿、800亿。多层次市场体系建立将有利于策略运作;管理人需不断丰富收益来源、广积粮草,提升策略容量和收益风险比。投资者在配置主流量化策略基础上,可适当丰富卫星策略;并关注管理人的团队和研发能力。 制度、工具和市场环境不断完善,利好策略运作。2019年以来,基础市场交易量放大,股指期货对冲成本降低。股指期货恢复常态,股指期权、商品期货、商品期权新品种推出,交易制度和市场环境不断完善。场内衍生工具有所丰富,场外衍生品新增名义本金亦创新高。从政策方向看,“一个扩面、两个加深”,完善多层次市场体系,将有利于市场效率提升和量化策略运作。量化投资百花齐放,多元资本布局赛道。对比海外量化机构,国内量化机构的管理规模尚小。在现有衍生工具条件下,管理人需要利用数据、策略、交易手段等,不断丰富超额收益/绝对收益的来源、广积粮草。从2019年的市场格局看,已经出现了上述特征,量化投资的边界在不断拓展。在指数增强、市场中性策略、CTA策略等基础上,期权策略、股票多空、基金组合投资、量化资产配置等策略体系不断成熟,并逐渐出现具备策略体系、历史业绩和.投资经验的管理人。 【更多详情,请下载:量化基金专题研究系列之六:国内量化基金发展现状及趋势,深挖潜、广积粮】
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