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证券投资类私募基金行业年报（2019年）：政策加持，股票策略业绩领先
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按照股票主动策略和量化多头策略私募公司规模分类，这两类策略都是规模小于10亿公司旗下的产品最多，分别为4644只和270只。对于旗下产品收益率平均值而言，股票主动策略是规模介于50-100亿之间的公司旗下的产品平均收益率最高，为37.55%，量化多头策略是规模介于20-50亿之间的公司旗下的产品平均收益率最高，为39.71%。
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证券投资类私募基金行业年报（2019年）：政策加持，股票策略业绩领先 2019年私募基金业绩回顾： ■按照股票主动策略和量化 多头策略私募公司规模分类，这两类策略都是规模小于10亿公司旗下的产品最多，分别为4644只和270只。对于旗下产品收益率平均值而言，股票主动策略是规模介于50-100亿之间的公司旗下的产品平均收益率最高，为37.55%，量化多头策略是规模介于20-50亿之间的公司旗下的产品平均收益率最高，为39.71%。 ■2019年，股票主动策略私募产品平均收益为28.83%，纳入统计的7708只产品中，约90%的产品收益率为正。此外，量化多头策略、量化对冲策略、期货宏观策略、固定收益策略的平均收益分别为26.27%、18.12%、14.86%、10.06%。 私募基金投资环境分析： ■市场回顾：2019年上证综指上涨22.30%，沪深300上涨36.07%，中小板指上涨41.03%，创业板指上涨43.79%。板块方面，根据申万一级行业，除了建筑装饰和钢铁板块有小幅下跌，其余板块均有不同程度的上涨。其中，电子、食品饮料、家用电器、建筑材料等板块涨幅居前，均超过50%，电子板块涨幅最大，为73.77%。股指期货方面，三大股指期货贴水率在年中出现放大之后，下半年以来均逐月收窄，截止2019年底，IF、IH、IC的升贴水率分别为0.31%、0.38%、0.04%，均已出现小幅升水。大类因子方面，2019年除了估值因子、规模因子小幅下跌，其余因子均取得正收益，其中量化因子涨幅最大，为1.58%。商品方面，南华商品指数全年累计上涨15.58%。 【更多详情，请下载：证券投资类私募基金行业年报（2019年）：政策加持，股票策略业绩领先】
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