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公募基金量化产品跟踪月报2020年第1期
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数据简介
2020年，国内权益市场经过19年的估值修复，行业继续拔估值的力道将明显减弱，盈利情况将更多主导。在市场回归盈利主导的背景下，行业内部个股盈利的分化或将成为基金收益来源差异的主要原因，我们建议关注质量类SmartBeta、基本面类SmartBeta和量化选股型基金产品。行业配置方面，2020年，我国产业结构调整将继续深化，伴随着半导体、5G、物联网信息技术进入高景气周期了，新一轮全球科技创新叠加半导体周期的双轮驱动，都将带动相关产业景气向上，2020年科技主题类基金仍可侧重关注。此外，在当前经济增速放缓、通胀预期上行的市场环境下，我们建议关注具有基本面支撑和较高业绩确定性的红利类SmartBeta基金产品。
详情描述
公募基金量化产品跟踪月报2020年第1期 基本结论 基础市场回顾：12月各主要股指集体上涨，中小板指、中证100和创业板指领张，其收益率分别为8.80%、8.59%和8.00%。12月Wind公募基金各主要指数集体上涨，中国基金总指数收益率3.73%，股票型基金总指数收益率7.14%，混合型基金总指数收益率5.36%。 从行业表现来看，12月各申万一级行业全部上涨，传媒、建筑材料和有色金属行业涨幅领先，而农林牧渔、公用事业和银行涨幅较小。从风格指数来看，成长类风格指数表现优于价值类风格指数；中、小盘指数表现优于大盘指数。具体来看，中盘成长、深证价值、小盘成长指数分别上涨10.79%、9.90%和9.08%。 量化型基金发行及成立情况：12月新成立量化型基金共55只，合计募资249.86亿元。新成立的量化型基金主要为被动指数型基金，共计42只，募资238.92亿元；新成立指数增强型基金8只，量化选股型基金5只。募集规模较大的基金为 泰康沪深300ETF（71.61亿元）、天弘沪深300ETF（41.49亿元）、华夏中证5G 通信主题ETF联接A（27.17亿元）等基金。 目前正在发行的量化型基金共30只，其中24只被动指数型基金，2只指数增强型基金，4只量化选股型基金。发行的基金类型主要为被动指数型基金中的宽基指数型基金和行业主题类基金。 【更多详情，请下载：公募基金量化产品跟踪月报2020年第1期】
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