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20不同分类算法下的大小盘风格判断
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本文介绍不同分类算法下的大小盘风格判断，介绍大小盘轮动是重要市场特征，指出XGBoost与逻辑回归效果较好。
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20不同分类算法下的大小盘风格判断 大小盘风格轮动是重要市场特征 ■大小盘风格轮动是A股市场的一个重要特征，对大小盘轮动规律的有效把握，将有助于提升投资收益。 ■我们分别使用沪深300、中证1000指数表征大盘股、小盘股的走势，通过计算中证1000对沪深300的相对强弱，可以衡量大小盘风格切换情况。 ■2009年起，市场出现强烈的大小盘风格轮动效应；2016年之前，小盘股总体占优。 ■2016年后，市场出现长期风格反转，大盘股总体占优。 大小盘轮动是一个分类问题 ■大小盘轮动策略的目标是在大盘与小盘两类风格中选择合适的投资标的，我们只关注两类风格孰强孰弱，而不关注风格走势差异的具体幅度，因此这是一个二分类问题。 ■本篇报告测试不同的分类算法在大小盘轮动中的有效性。具体算法包括：决策树、随机森林、XGBoost、支持向量机和逻辑回归。 ■我们直接使用沪深300、中证1000指数作为大盘风格、小盘风格的表征，并使用两条指数的价格计算轮动组合收益率。考虑到早期证券市场结构与现在有较大不同，为了保持模型的稳定性，将2007年作为回测起点。 【更多详情，请下载：20不同分类算法下的大小盘风格判断】
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