* 本报告来自网络，如有侵权请联系删除
量化投资专题：Factor模型在行业量化选择中的应用
收藏
分享
纠错
价格免费
数据简介
本文介绍了 Factor 模型的原理、计算方法及在行业配置的应用它是多因子综合评价量化方法之一，不是用主观经验赋予因子权重，而是依据因子内在规律，客观地赋予因子权重的量化方法。
详情描述
量化投资专题：Factor模型在行业量化选择中的应用 投资要点： ●本文介绍了 Factor模型的原理、计算方法及在行业配置的应用，它是多因子综合评价量化方法之一，不是用主观经验赋予因子权重，而是依据因子内在规律，客观地赋予因子权重的量化方法。 ●通过Factor模型，将多因素用较少的综合变量来降维表征行业特征，同时又能使这些变量相关性较小，通过模型综合评价行业，进行行业配置。 ●经十年的回测，行业组合收益率的波动率及最大回撤都好于沪深300、中证500及创业板指数。组合走势稳健，无大小规模风格特征。 ●应用Factor模型进行行业配置，对于机构投资来说，在选好行业后， 可选相应的行业BTF，如果市场.上没有相应行业BTF，可以选择与行业近的主题基金进行替代，也可以买该行业一篮子成分股模拟该行业指数，甚至可以做该行业增强。 ●风险提示：数据来源更新滞后风险，模型中因子对市场反应失效的风险。 【更多详情，请下载：量化投资专题：Factor模型在行业量化选择中的应用】
报告预览
*本报告来自网络，如有侵权请联系删除
相关「可视数据」推荐
相关「数据报告」推荐
