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策略专题：相关品种间的套利策略有哪些？
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套利是参与期货市场交易的方式之一，常见的套利类型有跨期套利、跨市套利和跨品种套利。本文研究的相关品种间套利策略主要涉及的品种为在产业链上存在某种相关关系，这种相关关系包括上下游关系、互补关系、替代关系等。
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策略专题：相关品种间的套利策略有哪些？ 报告摘要 套利是参与期货市场交易的方式之一，常见的套利类型有跨期套利、跨市套利和跨品种套利。本文研究的相关品种间套利策略主要涉及的品种为在产业链上存在某种相关关系，这种相关关系包括上下游关系、互补关系、替代关系等。我们基于产业链的逻辑关系，通过分析各自品种的供需矛盾，寻找相关品种间的强弱关系，进而判断品种间价差走势来进行相应的套利操作。从大的范畴讲，相关品种间套利属于跨品种套利。 本文主要研究了油脂油料、烯烃、聚酯、煤焦钢等产业链相关品种间的套利策略。具体包括：豆菜粕套利、豆油豆粕套利、三大油脂间套利、PTA与乙二醇套利、PE-PVC-PP-苯乙烯套利、甲醇与PP套利、卷螺套利、螺矿套利、煤焦套利等。 油脂油料方面，我们预计四季度豆菜粕期价差维持区间震荡（400-600元/吨），二者套利可进行区间操作；油脂间套利，我们预计近期菜油-棕油、豆油-棕油价差仍有下行空间。 化工品方面，我们认为烯烃品间存在多PVC空PP、PE、苯乙烯的阶段性操作机会；聚酯原料端主要关注PTA和乙二醇的套利机会，但预计近期二者单边机会要好于品种间 的套利机会； MTO产业链品种间套利主要涉及甲醇、PP、乙二醇等，在原料甲醇与下游PP、乙二醇供需错配的情况下将产生阶段性的套利机会。 【更多详情，请下载：策略专题：相关品种间的套利策略有哪些？】
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