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主题基金研究系列二：SCI相关基金与指数辨析
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在本文，我们梳理了与 MSCI 指数相关的各类基金产品，对部分指数成分股进行了拆解，并对 MSCI 中国系列指数之间的异同和特点进行了辨析，旨在为投资者提供参考。
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主题基金研究系列二：SCI相关基金与指数辨析 投资要点 随着A股入摩“三步走进程”的不断推进，多只MSCI相关基金相继成立，吸引了不少投资者的目光。尽管基金跟踪指数/业绩基准存在较大区别，但不少都带有“MSCI 中国”的字样，外加有些指数改过名称，使基金投资者在选基时容易混淆。在本文，我们梳理了与MSCI指数相关的各类基金产品，对部分指数成分股进行了拆解，并对MSCI中国系列指数之间的异同和特点进行了辨析，旨在为投资者提供参考。 ·国内MSCI相关基金 截至2019年二季度末，国内MISCI相关的被动型指数基金26只，规模约119亿：主动型基金32只，总规模约320亿。其中，被动型分为ETF/LOF/普通指数基金/指数增强基金，主动型分为普通股票型/混合型/灵活配置型基金，从基金业绩、份额变化、ETF流动性等角度观察各类基金表现。从季度份额变化看，主动型基金有上升趋势，被动型基金份额出现缩水，其中MSCI A股指数相关基金的份额明显增加，国际通指数相关基金份额缩水较为严重。为了方便投资者查阅与MSCI各类指数有关的基金产品，我们还整理了重点MSCI指数及对应基金表。（见附表） ·典型被动型基金的持股拆解 挑选部分主流基金产品跟踪的MSCI指数，分析其行业、个股的超低配情况，并比较其与普通宽基指数（沪深300 等）的重叠度，以便投资者更全面地了解指数的风险暴露。以MSCI中国A股国际指数为例，银行、非银、食品、军工、房地产是其重点超配行业。在超配的行业中，军工的中国重工，食品饮料的贵州茅台、洋河股份都是该指数的超配对象。从与宽基指数重叠度来看，该指数与沪深300的个股重叠度为76%，与上证50重叠度为90%。 【更多详情，请下载：主题基金研究系列二：SCI相关基金与指数辨析】
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