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市场周度数据:风险偏好较低,外资持续净流出
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整体来看,经过市场数次调整,市场风险得到较为充分释放,近期市场调整,大盘成长已调整至历史 79%分位数,小盘、中盘、中证 500 仍位于历史低点。
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市场周度数据:风险偏好较低,外资持续净流出 报告摘要: 资金数据:上周(2019.8.5-2019.8.9),央行公开市场操作净回笼50亿元,Shibor7天为2.644,短期利率基本维持不变。截至上周五长短利差0.45%,上一周前值0.49%,本周长短利差进一步降低,市场风险偏好较低,市场调整阶段,价值蓝筹占优。 沪深港通:陆股通(北上)资金连续两周净流出,上周累计净流出55.5亿,前一周净流出59.5亿。根据陆股通十大成交活跃股统计北上资金行业分布,食品饮料、农林牧渔净流入10.3亿、5.59亿,非银行金融、电子元器件净流出18.9亿、10.4亿;外资情绪并未表现出明显恐慌。 机构监测:2019年 7月10 日至2019年8月10日,券商、公募基金、保险资管等机构调研次数排名前十,上市公司图9所示,海康威视、卓胜微调研次数最多,其中海康威视调研次数为538次,卓胜微为331次;统计最近一个月大股东增减持情况,长园集团、大连圣亚获大股东增持最多,分别为7亿元和5.1亿元,顺丰控股减持21.53亿,包钢股份大股东减持17.4亿元。 波动监测:运用上证50ETF期权日间行情数据构建VIX与SKEW指数,分别度量投资者对上证50未来30天隐含波动率的预期值与预期收益率偏度。上周波动率指数窄幅波动,VIX收20.3,前一周为18.7, 20日均值为20.46,60日均值为22.13;黑天鹅指数SKEW上周为 100.9,前值为97.4,预期收益率偏度维持低位,极端行情发生概率较小。 【更多详情,请下载:市场周度数据:风险偏好较低,外资持续净流出】
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