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公募基金量化产品跟踪月报2019年第12期
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数据简介
2019年11月主要股指集体下跌，新成立量化型基金共43只，合计募资355.50亿元。在当前市场环境中，低估值、高股息率板块的性价比优势值得关注，建议关注绩优价值类、红利类Smart beta基金；明年随着全面深化资本市场改革的推进，金融行业对外开放进程开始加速，资本市场改革政策对于券商估值的提升有着较长时间的积极影响。
详情描述
公募基金量化产品跟踪月报2019年第12期 月度基础市场及量化型基金业绩回顾 ·基础市场回顾： 11月各主要股指集体下跌，中证1000、 上证50和上证综指领跌，其收益率分别为-2.42%、-2 03%和-1.95%： Wind公幕基金各主要指数涨跌不一，中国基金总指数收益率0.13%，股票型基金总指数收益率-0.52%，混合型基金总指数收益率0.1%。 11月两市A股月度总成交额为8.49万亿元，较上月上升11.01%：主要指数波动率及换手率较上月有所.上升。从期货市场表现来看，IF、1H和1C期货均下跌；基差方面，截止11月30日， IF、 1H和IC的当月合约分别贴水-0.03%、-0. 04%和-0.29%。 从行业表现来看，11月各申万一级行业跌多涨少，钢铁、电子、建筑材料行业涨幅领先，而农林牧渔、纺织服装、休闲服务行业跌幅较大。从风格指数来看，成长类风格指数表现优于价值类风格指数：中、小盘指数表现优于大盘指数。具体来看，深证成长、中盘指数、小盘成长指数分别上涨0.59%、0. 49%和0.44%，大盘指数和大盘成长分别下跌-1.64%、-1. 12%，市场风格分化较大。 ·量化型基金发行及成立情况 量化型基金成立情况： 11月 新成立量化型基金共43只，合计募资355. 50亿元。新成立的量化型基金主要为被动指数型基金，共计34只，募资341. 47亿元，募集规模较大的基金为易方达中证国企一带一路ETF （83. 58亿元）、富国中证国企一帶一路ETF（82.67亿元）、汇添富中证国企一带一路ETF （36.24亿元）、富国中证科技50策略ETF （21. 40亿元）等基金。 量化型基金发行情况：目前正 在发行的量化型基金共25只，其中21只被动指数型基金，2只指数增强型基金，2只量化选股型基金。发行的基金类型主要为被动指数型基金中的宽基指数型基金和行业主题类基金。 【更多详情，请下载：公募基金量化产品跟踪月报2019年第12期】
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