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2019年10月对冲基金报告：10月私募收益率上行，股票多头收益靠前
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本报告通过过去一年定向增发的表现、私募行业数据、上海证券私募基金评价体系，总结了10月私募收益率上行，股票多头收益靠前的原因
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2019年10月对冲基金报告：10月私募收益率上行，股票多头收益靠前 ✧10 月私募收益率上行，股票多头收益靠前 在各基础市场全面回暖利好下，5581只(据朝阳永续不完全统计，截至2019年10月末)具有连续一年以上净值数据的非结构化私募产品10月份平均收益率为1. 47%，其中实现正收益的产品数量为3936 只，占比为70.52%，整体表现优于上证综指，但弱于深圳成指与沪深300指数。 分策略来看，10月各项策略均录得正收益，但收益水平各有不同。本月,股票多头3965只产品全月平均收涨1.57%。中性策略收益逐步回升，10月收益0.28%。股票多头表现略优于股票多空,全月录得1.23%的平均收益。管理期货表现一改之前强势表现，全月平均收益仅为为0.77%。收益最高的产品为定向增发，平均收益高达6.31%， 但平均回撤幅度也较大。值得注意的是,在纳入统计的15只产品中，有6只产品录得正收益，其中有一只产品10月取得128. 82%的收益，拉高了整体收益，剔除该产品后，定向增发平均收益为-2.44%。 ✧过去一年定向增发表现最佳 从过去12个月平均收益水平来看，5581 只私募基金平均收益率为17. 00%， 近12个月以来，所有策略产品平均收益均录得正值，由于股票多头策略占比较高，一定程度上抬升了私募产品的平均业绩。近几月表现垫底的定向增发,10月反转成为整体表现最优的产品,其平均收益率达19. 85%,在剔除极值产品后，过去一年定向增发产品的平均收益为-3.21%。业绩垫底的产品则为债券基金，过去12个月收益率为6. 42%。 【更多详情，请下载：2019年10月对冲基金报告：10月私募收益率上行，股票多头收益靠前】
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