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基金经理因子评价体系的构建与应用
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数据简介
本报告试图基于基金经理视角构建因子评价体系，旨在筛选未来能够带来超额收益的基金经理。最终从基本信息、盈利能力、盈利稳定、风险控制、盈利质量、选股能力、管理规模、机构偏好等 8 个维度构建基金经理因子评价体系。
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基金经理因子评价体系的构建与应用 根据基金业协会的调查问卷可知，部分投资者愿意承担一定的高风险，目的是为了追求更高的收益，例如平均年化收益率在10%以上。而统计发现，长期坚持投资主动偏股型基金能够实现投资者的预期收益目标。基金的投资收益与基金经理的个人因素存在密切的关系，尤其是主动管理的基金。因此，本报告试图基于基金经理视角构建因子评价体系，旨在筛选未来能够带来超额收益的基金经理。 基金经理指数是开展基金经理研究的基础。本报告基于基金经理管理产品的净值数据与规模数据拼接确定基金经理指数，并将其作为基金经理综合业绩表现的度量指标。同时，利用中证偏股基金指数补充基金经理空窗期的业绩，使得基金经理指数更加贴合实际。 本报告从简历信息、从业信息、业绩表现等维度构建了基金经理因子库，包含分类因子与数值因子，并在月频上对因子做有效性检验筛选有效因子。最终从基本信息、盈利能力、盈利稳定、风险控制、盈利质量、选股能力、管理规模、机构偏好等8个维度构建基金经理因子评价体系。其中，基金经理的学历背景、任职年限等因子仅能微弱区分预测未来业绩，只可作为辅助性指标。 兼顾因子的有效性和因子间的相关性，本报告筛选了选股AlphalR、机构投资者占比、最大回撤率、波动率和管理份额5个基金经理因子加权构建复合因子。 【更多详情，请下载：基金经理因子评价体系的构建与应用】
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