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市场情绪回温，盈利风格较优
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本报告通过上涨股票风格、风格因子收益、因子有效性、组合收益、指数风险预测，总结了市场情绪回温，盈利风格较优的原因
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市场情绪回温，盈利风格较优 本周市场主要指数均上涨，上证50涨幅最高，为2.3%。创业板综上涨2.1%，上证180上涨2.1%；中小板指和中小板综涨幅较小，分别为1.2%和0.8%。行业多数上涨，持续分化较大，仅农林牧渔、食品饮料和国防军工下跌。计算机和非银行金融涨幅较高，分别为3.8%和3.2%；商贸零售、医药和纺织服装涨幅较小。 上涨股票风格分析：与上周风格相比，市值、非线性市值暴露有所捉升，贝塔、动量、波动率暴露有所降低，其他风格暴露与上周基本一致。对于组合收益拆分：组合收益2.36%，风格收益0.64%，行业收益-5.24%，阿尔法收益6.97%。贝塔、动量、流动性和盈利贡献了较高的收益;本周行业收益负贡献较大，阿尔法收益显著。风格因子收益：本周盈利收益最高，周累计收益为0.330%，贝塔收益次之，为0.287%，流动性第三，为0.174%;BP、成长和波动率等因子表现相对较差。 因子有效性：动量类：因子IC方向与上周相比方向变动较大，动量效应显著;估值成长类：与上周相比，因子有效性方向变动较小，有效性降低；盈利类：因子有效性方向与上周相比变动较大，因子有效性提高，多数为正向；投资类：部分因子有效性方向发生变化，因子有效性提高；无形资产类：因子方向变动较大，多数为负；市场摩擦类：因子方向变动较大，整体有效性持平；换手率类因子有效性相对稳定，相对表现较好。 【更多详情，请下载：市场情绪回温，盈利风格较优】
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