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货币政策系列之五：利率预测模型，基于景气和经济指标
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对利率走势的判断目前集中于经验判断，本报告尝试做一个量化方法进行判断。本报告利率判断主要选取景气指标体系和经济指标体系两种指标体系，利率走指标选取中债总净价指数。计算两种指标体系中各个指标在不同滞后期与中债总净价指数的拟合度，筛选出拟合程度较高的指标并给予不同权重。之后根据各指标走势判断未来3-6个月利率走势。
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货币政策系列之五：利率预测模型，基于景气和经济指标 核心观点 对利率走势的判断目前集中于经验判断，本文尝试做一个量化方法判断。 本文利率判断主要选取景气指标体系和经济指标体系两种指标体系，利率定指标选取中债总净价指数。计算两种指标体系中各个指标在不同滞后期与中债总净价指数的拟合度，筛选出拟合程度较高的指标并给予不同权重。之后根据各指标走势判断未来3-6个月利率走势。 对利率走势的判断目前集中于经验判断，本文尝试做一个量化方法判断。本文利率判断主要选取景气指标体系和经济指标体系两种指标体系，利率走指标选取中债总净价指数。计算两种指标体系中各个指标在不同滞后期与中债总净价指数的拟合度，筛选出拟合程度较高的指标并给予不同权重。之后根据各指标走势判断未来3-6个月利率走势。 根据利率预测模型，2019年9月-12月，利率大概率下降,下降概率分别为56.53%、67.60%、73.04%和76.47%。运用利率预测模型做回测，结果显示该模型对中债总净价指数走势有着较好的预测能力，根据模型进行多空策略，策略净值明显优于中债总净价指数。 横向来看，景气指标和经济指标中比较有效的为（按重要性排序）：OECD 综合领先指标：美国/中国。OECD综合领先指标：幅度调节型：中国中国、欧元区、美国制造业/非制造业PMICPI、PPI同比，房地产投资同比，工业增加值累计/当月同比。 【更多详情，请下载：货币政策系列之五：利率预测模型，基于景气和经济指标】
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