* 本报告来自网络，如有侵权请联系删除
货币政策系列之八：利率预测模型2.0之美国和欧元区，基于全球经济指标
收藏
分享
纠错
价格免费
数据简介
本文根据利率预测模型 2.0，预测美国和欧元区利率走势。上篇系列七判断中国利率走势（利率预测模型 2.0 之中国：基于全球经济指标）。从全球市场来看，债券相对权益市场更反应经济基本面，我们的利率预测模型基本思路为运用全球经济指标对利率走势进行前瞻性预测。本文判断美国和欧元区利率走势。美国利率走指标选取美 10年国债，计算全球经济指标每个指标在不同滞后期与美 10 年国债的拟合度，筛选出拟合程度较高的指标并给予不同权重。之后根据各指标走势判断未来 1-2 个季度利率走势。欧元区选择欧 10 年公债，方法同上。
详情描述
货币政策系列之八：利率预测模型2.0之美国和欧元区，基于全球经济指标 核心观点： 本文根据利率预测模型2.0，预测美国和欧元区利率走势。上篇系列七判断中国利率走势（利率预测模型2.0 之中国：基于全球经济指标）。 从全球市场来看，债券相对权益市场更反应经济基本面，我们的利率预测模型基本思路为运用全球经济指标对利率走势进行前瞻性预测。 本文判断美国和欧元区利率走势。美国利率走指标选取美10年国债，计算全球经济指标每个指标在不同滞后期与美10年国债的拟合度，筛选出拟合程度较高的指标并给予不同权重。之后根据各指标走势判断未来1-2个季度利率走势。欧元区选择欧10年公债，方法同上。 按照测算，2020年2月-5月，美国利率下降概率不大，下降概率分别为49.70%、49.57%、 43.90%和35.51%。2020年2月-5月，欧元区利率下降概率相对较大，下降概率分别为52.20%、54.40%、51.86%和51.56%。 运用利率预测模型做回测，结果显示该模型对美债、欧债走势有着较好的预测能力，根据模型进行多空策略，策略净值明显优于基础指标。 风险提示：外生冲击，政策力度不达预期。 【更多详情，请下载：货币政策系列之八：利率预测模型2.0之美国和欧元区，基于全球经济指标】
报告预览
*本报告来自网络，如有侵权请联系删除
相关「可视数据」推荐
相关「数据报告」推荐
