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大宗商品“见微知著”系列之十二：基于多品种比价的铁矿石价格拐点预判模型
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数据简介
本文利用铁矿石与螺纹钢、铜、铝、动力煤、原油等其他大宗商品的比价关系构建了铁矿石价格拐点的判定模型，当比价关系超出设定预警线后给出买入或卖出信号。基于触发信号出现后买入（或卖出）并持有到反向交易触发信号的模拟策略，模型有80%以上概率取得正收益，平均收益为28%，平均最大回撤为7%。
详情描述
大宗商品“见微知著”系列之十二：基于多品种比价的铁矿石价格拐点预判模型 ■多品种间比价关系能够为商品价格拐点判定提供参考依据。商品价格的走势取决于其供需基本面状况，但商品价格存在底部明确、高点模糊、拐点难判的特征。商品间的比价关系或许能为价格拐点的判定给出间接指示，当某一商品价格相对于其他多种商品价格的比值发生显著偏离，那么可以认为该品种价格已经偏高或偏低。 ■基于多品种比价的铁矿石价格拐点预判模型。我们利用铁矿石与螺纹钢、铝、铜、动力煤、原油等5种商品的比价关系构建了铁矿石价格拐点的判定模型，当比价关系超出设定预警线后给出买入或卖出信号。综合5个比价模型各自给出的价格走势，选取得票最多的方向作为模型最终判定的铁矿石价格未来走势方向。 ■铁矿石/动力煤、铁矿石/原油比价分别对铁矿石价格的底部、顶部指示意义较强。复盘近年来铁矿石与其他商品的比价与铁矿石价格的走势可以发现，各比价关系对铁矿石价格底部的判定均较为准确、对价格顶部的指示意义相对较弱，其中铁矿石/动力煤比价对底部的指示意义最强，铁矿石/原油比价对顶部的预判相对准确。 ■持有至反向信号出现的模拟交易策略：当拐点模型给出下跌触发信号时，看空铁矿石直至上涨触发信号出现；当模型给出上涨触发信号时，看多铁矿石至下跌触发信号出现。 【更多详情，请下载：大宗商品“见微知著”系列之十二：基于多品种比价的铁矿石价格拐点预判模型】
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