* 本报告来自网络，如有侵权请联系删除
FactSet供应链数据在A股上的应用：金融科技（Fintech）和数据挖掘系列研究（五）
收藏
分享
纠错
价格免费
数据简介
FactSet将处于同一供应链上的所有企业分门别类，归入四大项总计13种关系中，完整地描述了公司间的直连关系。
详情描述
·FactSet将处于同一供应链上的所有企业分门别类，归入四大项总计13种关系中，完整地描述了公司间的直连关系。目前，FactSet供应链数据对A股市场的覆盖率已达75%。且2014年以来，数据整体质量较高，完全可以满足深入研究，乃至策略设计的要求。其中，中证800与沪深300的覆盖情况更优，2015年之后便超过90%。在此基础上，我们构建了前期报告中提出的两类关系网因子——度和中心性，考察了它们与股票预期收益之间的关系。其中，中心性的计算使用PageRank算法。 ·通过在沪深300、中证500和中证800的指数成分股中，构建供应链相关因子的股票组合，我们发现，供应商数量、客户数量和PageRank这三个因子具有一定的选股效果。以供应商数量为例，在中证500指数成分股中，因子组合的年化收益为11.82%，超额收益为7.29%，夏普比的提升幅度超过1倍。ROE同比+供应商数量的因子组合，年化收益可以提升至21.82%，夏普比达到0.70，表现远远优于供应商数量和ROE同比各自的单因子组合。更重要的是，供应链因子与传统的基本面因子（ROE、PE）相关性低，相关系数基本都在0.1以下。 【更多详情，请下载：FactSet供应链数据在A股上的应用：金融科技（Fintech）和数据挖掘系列研究（五）】
报告预览
*本报告来自网络，如有侵权请联系删除
相关「可视数据」推荐
相关「数据报告」推荐
