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指数增强模型跟踪月报：沪深300增强超额收益0.40%，中证500增强超额收益1.04%
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数据简介
对回测结果进行业绩归因，可以看出模型在各因子上表现较为平均，在大部分年份会比较偏重于ROE和成长因子.2019年以来,沪深300增强模型在季度ROE、成长和流动性因子上的暴露显著增加;中证500增强模型则在BP、季度ROE和成长因子上有显著的暴露。
详情描述
核心观点: 上月，沪深300指数增强模型收益2.29%，超额收益0.40%。中证500指数增强模型收益0.57%，超额收益1.04%。 2019年以来，沪深300指数增强模型收益38.23%，超额收益5.64%。中证500指数增强模型收益25.72%，超额收益5.55%。 对回测结果进行业绩归因，可以看出模型在各因子上表现较为平均，在大部分年份会比较偏重于ROE和成长因子。2019年以来，沪深300增强模型在季度ROE、成长和流动性因子上的暴露显著增加;中证500增强模型则在BP、季度ROE和成长因子上有显著的暴露。
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