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A股量化择时研究报告：向下将出现底背离
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数据简介
从行业指数看，最新PE距离其历史10%分位数最近的，即最接近历史底部估值的分别是建筑材料、地产、综合、商业贸易和建筑装饰。从行业指数看，最新PB距离其历史10%分位数最近的分别是传媒、建筑装饰、商业贸易、公用事业和采掘。所谓日历效应，指资产价格变动与时间节点相关的规律特征，比如春节日历效应，国庆日历效应，春季躁动等等。我们统计自2000年以来至2018年共计19个年份的历史规律。
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长期流动性周期向上和底部特征的内因推动权益市场慢牛不改;短期看上证综指向下是半年线和年线的缺口位，也会形成大级别底背驰，同时PMI三季度走高将带来企业盈利回升，因此我们认为向下空间有限，建议提高仓位。沪深300与创业板指最新PE分别为11.7/53.1倍，历史50%分位数为13.7/49.6倍，相对来说沪深300指数距离50%分位数更近。
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