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2019年2月对冲基金报告：私募表现创年内新高，定向增发和股票多头标榜

✧2月私募表现创年内新高，定向增发及股票多头标榜
在各基础市场全面回暖利好下，4876只(据朝阳永续不完全统计，截至2019年2月末)具有连续一年以上净值数据的非结构化私募产品2月份平均收益率为9.41%,其中实现正收益的产品数量为4443只,占比为92.83%,整体表现大幅超越1月份走势。
分策略来看，多数股票多头基金对2月股市的判断较为正面，阶段性加大了仓位获取了不错的收益。此外，股市的普遍回暖也使得定增产品收益增厚。另一方面，虽然商品市场整体上行，但2月仍以震荡市为主，仅有色金属板块呈现较为明显的趋势，以趋势跟踪为主的管理期货产品平均 收益率为1.67%。而由于针对套利类策略的波动较小，月度内套利策略收获1.28%的平均收益率。
✧过去一年管理期货表现最佳
从过去12个月收益水平来看，4786 只私募基金平均收益率为-3.86%，与权益市场相关度较高的策略普遍表现欠佳，其中定向增发平均跌幅高达 11.05%，而股票多头产品净值平均跌幅达6.07%。整体表现最优的管理期货产品平均收益率达12.23%。
✧私募行业数据:管理规模有所收缩
根据基金业协会公布的数据，截至2019年2月底，已登记的私募证券管理人为8965家，与前期减少管理人32家:管理基金数量为35843只，较上月增加16只，平均单位管理人管理的基金数量扩大至4只:管理规模为2.12万亿元，较上月减少106亿元。

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