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2018年末核心指数第二次定期调整指数效应分析
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数据简介
一、指数效应微观分析(一)指数效应历史水平分析(二)2018年末指数效应水平(三)调仓规模对指数效应的响分(四)指数效应背后的调仓行为分析(五)自由流通量调整指数效应分析二、指数调样反映了国民经济转型和资本市场衍变三、结论
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2018年末核心指数第二次定期调整指数效应分析 摘要 沪深300指数价格指数效应主要体现在公告日至实施日事件窗口,若不考虑个别特殊市场环境下对指数效应的扭曲，则调入样本的历史平均效应为2.81%,调出样本的历史平均效应为-2.48%;成交量效应的调入样本的历史平均水平为 1.15%，调出样本的历史平均水平为1.80%。可见，沪深300指数历史指数效应并不突出。 2018年年末，五大核心指数均表现出一定水平的指数效应，在公告日至实施日事件窗口沪深300指数调入调出效应分别是2.67%和-1.22%，上证50指数调入调出效应分别是3.31%和-3.79%，中证500指数调入调出效应分别是2.94%和-2.89%。本次指数效应比较显著的整体表现与公告日至实施日的期间市场处于平稳的横盘调整不无关系，市场表现的越稳定，核心指数的指数效应就越显著。此外，从2017年开始上证50指数的指数效应要显著于沪深300指数。从指数产品的调仓行为来看，调仓操作仍较为集中在公告日至实施日之间，这也在一定程度上印证了指数效应的显著性窗口。 从本次沪深300等核心指数的新进样本来看,近年来直接受益于供给侧改革的原材料行业以及基本面较好的医药卫生行业成为本次新进指数的主力。自2015年末供给侧改革提出之后，钢铁、化工等细分行业去产能进展顺利，盈利状况改善，这直接导致了原材料行业成分股数量、权重的上升。 【更多详情，请下载：2018年末核心指数第二次定期调整指数效应分析】
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